Definisi Trading Frekuensi Tinggi

Web Portal Pendidikan – Selamat pagi sob, kali ini saya akan bahas artikel tentang definisi trading frekuensi tinggi. Apasih pengertian dari trading frekuensi tinggi ? Di artikel ini akan saya jelaskan lebih lengkapnya.

Definisi Trading Frekuensi Tinggi

Trading frekuensi tinggi adalah istilah yang saat ini mencakup berbagai strategi yang hanya memiliki sedikit karakter yang sama. Ketika ditanya tentang definisi, mereka diwawancarai menjelaskan sejumlah versi berbeda, sementara masih banyak definisi pada beberapa literatur lain tentang topik ini.

Namun demikian, ada beberapa tema yang sama diantara strategi strategi trading frekuensi tinggi. Kecepatan eksekusi dan karenanya periode tidak aktif untuk sementara waktu (latency) merupakan faktor penting dalam trading frekuensi tinggi.

Jika sampai saat ini hitungan detik dipandang sebagai trading frekuensi tinggi, maka pada saat sekarang praktisi menyebut hitungan milidetik dan mikrodetik sebagai kecepatan minimum eksekusi strategi strategi yang peka latency.

Ini kecepatan yang lazim dilakukan oleh mereka yang melakukan perdagangan di bursa Nasdaq OMX. Oleh karena itu, komputer memainkan peran penting untuk menggantikan manusia yang lamban dalam pengambilan keputusan trading.

Frekuensi transaksi pada suatu waktu juga menjadi ciri penting lain. Mayoritas praktisi melakukan transaksi saham cukup sering dan ini sangat berbeda dengan manajer keuangan tradisional.

Karena keuntungan per transaksi kecil, satu satunya cara untuk mengompensasikan investasi besar mereka pada infrastruktur adalah dengan melakukan transaksi ratusan ribu saham. Itulah sebabnya mengapa bursa saham bekerja keras mengakomodasi ribuan trading per detik, karena tidak ada trader frekuensi tinggi yang mau mengalami kendala kapasitas ketika melakukan suatu transaksi.

Para praktisi biasanya mempertahankan posisi mengambang (over night position) minimal atau tidak sama sekali. Trader frekuensi tinggi meraih untung ketika bertransaksi, bisa melalui alpha kecil dari setiap transaksi atau potensi rebate dari transaksi.

Karena itu tidak masuk akal bagi mereka mempertahankan posisi saham mengambang hingga hari berikutnya. Segera setelah mereka mengambil suatu posisi (position – melakukan pembelian saham), mereka berusaha mencari keuntungan dan selekasnya keluar.

Definisi Trading Frekuensi Tinggi

Untuk bisa dianggap sebagai frekuensi tinggi, berapa semestinya angka turnover ? “Asal kurang dari sehari, tapi umumnya beberapa menit hingga beberapa jam,” kata Manoj Narang, CEO Tradeworx.

“Pada tataran praktik,” imbuhnya, “perusahaan yang melakukan trading frekuensi tinggi cenderung menutup transaksi harian tanpa saham mengambang sama sekali.”

Karena karakteristik ini secara matematis mengimplikasikan angka turnover lebih dari satu per hari, serta lebih sederhana dan tidak menentu daripada fokus pada suatu periode holding tertentu.

Karakteristik tersebut dengan sendirinya merupakan definisi yang pas untuk strategi frekuensi tinggi. Narang mengusulkan definisi berikut: Strategi frekuensi tinggi adalah suatu strategi yang berupaya untuk melepaskan semua position sehingga di penghujung transaksi harian, trader bisa pulang ke rumah dengan “plong”.

[wpspoiler name=”Baca Juga” open=”true” style=”wpui-green”]Kemunculan Trading Frekuensi Tinggi
Seberapa Menguntungkannya Trading ini ?
Dampak Dari Trading Frekuensi Tinggi
Masa Depan Trading Frekuensi Tinggi
[/wpspoiler]

Pada akhirnya, kata Andrew Kumiega, direktur mutu di infinium Capital Management, tujuan dari perusahaan trading frekuensi tinggi adalah memiliki portofolio strategi strategi perdagangan yang tidak berkolerasi.

“Strategi tersebut bisa dibuat tidak berkorelasi bahkan dengan memperdagangkan instrumen yang sama pada kerangka waktu berbeda. Dengan demikian anda dapat mendiversifikasi portofolio algoritma Anda berdasarkan instrumen, pasar, dan kerangka waktu.

Berdasarkan algoritma dan harapan adalah apabila anda memiliki cukup hal hal diatas, maka anda mendapatkan hasil yang memadai untuk menutupi biaya operasional, sementara distribusi risiko sangat kecil.

Opsi lain adalah tidak hanya mengerjakan algoritma tetapi juga proyek. Coba anda pikirkan, setiap algoritma baru melalui fase fase pengembangan. Anda tidak pernah tahu apakah algoritma anad akan berhasil ketika masih di fase 1.

Hingga pada fase 2, Anda sama sekali tidak tahu apakah yang anda bangun itu berhasil atau tidak. Jadi Anda memiliki opsi riil membangun sebuah algoritma. Dan prinsip diversifikasi yang sama berlaku, Anda menginginkan sejumlah algoritma dalam sebuah saluran.”

Erik Lehtis, presiden DynamicFX Consulting menjelaskan karakteristik yang mendefinisikan trading frekuensi tinggi berikut ini: sistem otomatis tanpa campur tangan manusia, penempatan modal dalam jumlah tertentu dan memaksimalkan keuntungan dengan meningkatkan frekuensi.

Definisi Trading Frekuensi Tinggi

Kata Erik: Anda menggunakan sistem untuk mengelola risiko anda, melacak posisi anda, dan meghitung P&L (Profit/Untung dan Loss/Rugi). Jika semua ini dilakukan, anda jelas seorang trader frekuensi tinggi.

Ini bukan mengenai beberapa lama periode holding anda, milidetik atau mikrodetik. Tidak ada definisi yang tegas. Tapi anda melakukan transaksi inventori anda beberapa kali, atau bahkan ratusan kali dalam satu hari.

Bagi Richard Flom, wakil presiden trading di Systemic Alpha Management, trading frekuensi tinggi bersifat sistemik, melibatkan algoritma dan padat data (data intensive). “Saya kira penting untuk menyebutkan bahwa ini berlaku pada tiga tipe trader frekuensi tinggi.

Tidak penting berapa lama periode holding Anda, yang penting strategi anda, dan itu yang bisa saya tekankan.

Terakhir, Andrew Kumiega berpendapat bahwa tidak ada definisi konklusif: “Ben Van Vlier, seorang kolega dari Illinois Institute of Technology dan bekerja sama selama 10 tahun, menulis banyak makalah dan buku tentang topik ini.

Kami telah melakukan 30 pertemuan konsultasi bersama. Kami mendefinisikan apa itu trading frekuensi tinggi. Trading frekuensi tinggi berarti segala galanya bagi semua orang. Bagi sebagian orang trading frekuensi tinggi artinya mikrodetik. Sebagian orang mengeksekusi saham sebagian lainnya melakukan hedging (kombinasi posisi untuk mengurangi risiko).

Itulah penjelasan dari definisi trading frekuensi tinggi. Untuk tambahan kritik maupun saran dapat anda sampaikan melalui kolom komentar dibawah ini. Kami sangat mengharapkan adanya feedback dari pengunjung untuk membangun artikel ini.